English
După minivacanţa de Rusalii, participanţii nu au revenit cu au "apetit" prea ridicat pentru tranzacţionarea derivatelor, astfel că tot ce oferea piaţa sibiană a derivatelor după jumătate din şedinţa de debut a celei de-a şasea luni din an era un total de doar 31 de contracte, cu o valoare de 469.145 lei. Practic, lichiditatea continua pe "drumul" lipsei de interes, pavat temeinic în primele cinci luni, iunie anunţându-se încă de la startul său o lună "secetoasă" pentru contractele futures.
Un total de 11 din cele 31 de contracte realizate era consemnat pe derivatul care urmăreşte evoluţia indicelui Dow Jones, pe scadenţa iunie. Preţul de referinţă (start of day price)• stabilit de ATHEXClear pentru acest derivat a fost de 18.032 de puncte şi, după şapte ore de la deschidere, se observa o depreciere de 87 puncte, la 17.945 de puncte. Comparativ cu închiderea din ultima şedinţă (n.r. - vineri 29 mai), cotaţia futures a Dow Jones pierdea 36 de puncte. Pentru scadenţa septembrie, DEDJIA 15I totaliza tot 11 contracte, iar cotaţia se deprecia cu 272 de puncte faţă de "start of day price" (18.123 puncte) la 17.851 puncte. Comparativ cu nivelul de vineri 29 mai, DEDJIA 15I scădea cu 71 de puncte.
Se mai observau şi 5 contracte futures pe preţul petrolului de tip Light Sweet Crude pe scadenţa iulie, identificat prin simbolul OILSC 15G. Acestea a început şedinţa la un preţ de referinţă de 60,37 dolari şi, pe parcurs, a câştigat 0,45 USD, ajungând la 60,82 dolari. În raport cu valoarea de la finalul şedinţei de marţi barilul se deprecia însă cu 0,78 USD.
Pentru derivatul pe cursul euro/dolar, cu scadenţa iunie, se înregistrau 4 contracte. Euro era estimat la 1,1131 dolari, cotaţie în urcare cu 1,31% faţă de start of day price (1,0987 USD) şi cu 1,33% comparativ cu închiderea de vinerea trecută. Şi pe pieţele externe euro creştea cu mai mult de un procent în faţa dolarului, după ce datele peste aşteptări privind inflaţia l-au împins peste pragul de rezistenţă de 1,10 USD.
• "Start of day price" este definit ca preţ teoretic al contractelor futures, calculat de ATHEXClear conform unui algoritm de calcul propriu şi reprezintă preţul faţă de care se calculează variaţia maximă standard şi variaţia maximă extinsă în cursul unei şedinţe de tranzacţionare, după caz, care este stabilită de către SIBEX pentru fiecare instrument financiar derivat în parte şi agreată în prealabil de ATHEXClear. "Start of day price" este diseminat şi disponibil în sistemul de tranzacţionare pentru fiecare instrument financiar în parte.
Notă: Articol realizat conform datelor din piaţa Sibex de la ora 17.00
Euro
Dolar SUA
Franc elveţian
Liră sterlină
Gram de aur
