English
Ultima şedinţă de tranzacţionare a săptămânii a fost şi cea mai animată. Scăderea abruptă a indexului Dow Jones a propulsat la Sibex derivatul corespondent (DEDJIA) în topul lichidităţii.
Mai mult, pentru vânzători, această corecţie a condus la profituri consistente. Astfel, un contract pentru scadenţa curentă, vândut la începutul săptămânii la 17.490, putea fi cumpărat vineri la un minim 16.790.
Cele 700 de puncte raportate la marja imobilizată, de aproximativ 850 lei/contract, se traduc într-un profit de peste 80% în numai patru zile.
Până la ora 17 au fost efectuate 69 de contracte, ultimul preţ fiind de 16.800, în coborâre cu 218 puncte faţă de "Start of day price".
De un interes mai scăzut de această dată au avut parte perechile valutare liră sterlină /dolar şi euro/dolar.
Derivatul GBUSR scadent în septembrie s-a tranzacţionat în debutul sesiunii la 1,5709, în uşoară creştere faţă de ziua precedentă, iar EUUSR 15I a evoluat într-un interval îngust (1,1248 - 1,1300).
În total, până la ora 17, pe piaţa la termen au fost încheiate 27 de tranzacţii cu 78 contracte, în valoare de aproximativ 1.300.000 lei.
"Start of day price" este definit ca preţ teoretic al contractelor futures, calculat de ATHEXClear conform unui algoritm de calcul propriu şi reprezintă preţul faţă de care se calculează variaţia maximă standard şi variaţia maximă extinsă în cursul unei şedinţe de tranzacţionare, după caz, care este stabilită de către SIBEX pentru fiecare instrument financiar derivat în parte şi agreată în prealabil de ATHEXClear. "Start of day price" este diseminat şi disponibil în sistemul de tranzacţionare pentru fiecare instrument financiar în parte.
Euro
Dolar SUA
Franc elveţian
Liră sterlină
Gram de aur
