English
După ce, luni, tot volumul de pe piaţa sibiană la termen s-a datorat tranzacţiilor cu derivatul pe cursul de schimb euro/dolar, iar lichiditatea a fost extrem de redusă, ziua de marţi se anunţa una mai reuşită. Datele culese după parcurgerea a şapte ore şi jumătate de la startul sesiunii indicau 46 contracte futures cu o valoare ce depăşea 700.000 lei. O altă deosebire comparativ cu şedinţa anterioară era împărţirea contractelor pe două produse: derivatul pe euro/dolar pe două scadenţe şi derivatul pe Dow Jones, tot pe două scadenţe.
DEDJIA 17I puncta cu 17 contracte, iar cotaţia pe scadenţa septembrie era estimată la 20.617 puncte, după o scădere considerabilă de 497 puncte faţă de "start of day price" (21.114 puncte). Pentru termenul apropiat (iunie) DEDJIA 17F totaliza 5 contracte, iar cotaţia acestuia se deprecia cu 341 de puncte la, 20.667 puncte, variaţie calculată în raport cu "start of day price" (21.008 puncte).
Pentru derivatul care are ca activ suport paritatea euro/dolar se înregistrau 18 contracte pe scadenţa iunie şi 6 contracte pe scadenţa septembrie. Pentru iunie, un euro era cotat la 1,0849 dolari, nivel în urcare cu 0,18% faţă de preţul de referinţă pentru deschiderea şedinţei de tranzacţionare[1], cifrat la 1,0830 USD. Moneda unică se aprecia şi raportat la ţnchiderea de luni, acumulând 0,37%. Pentru scadenţa septembrie moneda unică valora 1,0891 dolari, cotaţie ţn minus cu 0,43% faţă de "start of day price" (1,0938 USD).
[1] preţ teoretic al contractelor futures, calculat de ATHEXClear conform unui algoritm de calcul propriu şi care reprezintă preţul faţă de care se calculează variaţia maximă standard şi variaţia maximă extinsă în cursul unei şedinţe de tranzacţionare.
Notă: Articol realizat conform datelor din piaţa Sibex de la ora 17.35
Euro
Dolar SUA
Franc elveţian
Liră sterlină
Gram de aur
