EnglishTestul de stres realizat de Banca Naţională a României (BNR) arată că solvabilitatea în sistemul bancar ar scădea cu patru puncte procentuale, la 10,8% în iunie 2015, în condiţiile deprecierii leului cu peste 20% şi o creştere economică negativă în anii următori, dar un număr restrâns de bănci mici ar avea nevoie de capital suplimentar, potrivit ultimului Raport asupra stabilităţii financiare al Băncii Centrale.
Cel mai recent exerciţiu de testare la stres a solvabilităţii efectuat de BNR a acoperit un orizont de doi ani, respectiv din trimestrul al treilea din 2013 până în trimestrul al doilea din 2015 şi avut la bază un scenariu macroeconomic advers caracterizat de o depreciere puternică şi persistentă a monedei naţionale (peste 20% în raport cu moneda euro), pe fondul unei creşteri economice negative, al unei creşteri semnificative a costurilor de finanţare, al unui climat extern caracterizat de recesiune în zona euro precum si de o depreciere graduală a monedei euro în raport cu dolarul american, precizează raportul. "Conform scenariului, probabilităţile de nerambursare considerate în cazul creditelor acordate companiilor nefinanciare, respectiv gospodăriilor populaţiei, sunt comparabile cu cele consemnate istoric în cursul anului 2009, când s-a înregistrat cel mai ridicat nivel al acestora", potrivit documentului.
De asemenea, în cazul creditelor acordate pentru cumpărarea de locuinţe, nivelul maxim considerat al ratei de nerambursare a fost de aproape 6%, valoare semnificativ mai ridicată decât cea consemnată istoric, explicaţia fiind predominanţa denominării în euro a acestei categorii de credite, explică Banca Naţională.
Rezultatele exerciţiului arată menţinerea unui nivel adecvat al capitalului în condiţiile scenariului, în pofida unei scăderi semnificative a indicatorului de solvabilitate, conform Băncii Centrale.
Raportul BNR precizează: "Astfel, la finele perioadei analizate, indicatorul de solvabilitate ar scădea cu aproape 4 puncte procentuale (de la 14,7% în iunie 2013 la 10,8% în iunie 2015). În perioada analizată, ajustările de valoare pentru deprecierea activelor financiare ar creşte cu aproximativ 27% în cazul expunerilor faţă de populaţie, respectiv cu aproximativ 31% în cazul expunerilor faţă de companii. În condiţiile acestui scenariu, un număr restrâns de instituţii de credit de talie mică (lipsite de impact sistemic) ar putea avea nevoie de creşterea dotărilor de capital. Aspectul poate fi explicat de structura actuală a portofoliului acestei categorii de instituţii, cu o pondere în scădere faţă de anii anteriori a creditelor în totalul activelor purtătoare de dobândă".
Incapacitatea generării unui profit operaţional semnificativ (ca primă sursă de acoperire a pierderilor generate de deteriorarea calităţii activelor financiare) este principalul factor care explică rezultatele obţinute în cazul acestor instituţii de credit (ponderea cheltuielilor fixe în totalul cheltuielilor operaţionale este semnificativ mai mare decât în cazul instituţiilor de credit de talie mare, ca urmare a economiilor de scală consemnate de cele din urmă), explică BNR.
Rezultatele nu ţin cont de impactul pozitiv jucat de majorarea aşteptată a fondurilor proprii luate în calcul pentru determinarea indicatorului de solvabilitate pe parcursul perioadei analizate, în urma eliminării graduale a deducerilor utilizate în prezent, deduceri cunoscute sub denumirea de filtre prudenţiale, se arată în document. "În cadrul simulărilor, în mod prudent, a fost menţinut un ecart constant între ajustările de valoare prudenţiale şi cele specifice conform standardelor IFRS, pentru a minimiza o eventuală nevoie de aport suplimentar de capital. De asemenea, trebuie precizat faptul că rezultatele exerciţiului de testare la stres sunt coerente cu gradul ridicat de severitate al scenariului utilizat, situat peste nivelul de severitate al scenariilor considerate de ABE în cadrul testelor derulate la nivel european", mai precizează documentul.
Euro
Dolar SUA
Franc elveţian
Liră sterlină
Gram de aur
