VIRGIL DĂSCĂLESCU, BNR: Băncile de la noi vor fi evaluate în detaliu, pentru prima dată, anul viitor

Majoritatea băncilor din ţara noastră vor fi supuse, anul viitor, unui amplu exerciţiu de evaluare, conform exigenţelor Băncii Centrale Europene (BCE), a anunţat, ieri, Virgil Dăscălescu, şeful Direcţiei de Stabilitate Financiară din cadrul Băncii Naţionale a României (BNR).

Domnia sa a subliniat că va fi pentru prima dată când instituţiile de credit de la noi vor trece printr-un exerciţiu de evaluare cuprinzătoare, acesta fiind necesar în vederea îndeplinirii cerinţei BCE privind cooperarea strânsă cu autorităţile naţionale competente din statele membre care urmează să adere la Uniunea Bancară şi a căror monedă nu este euro.

"Până acum, BNR a desfăşurat diverse teste, prin care a evaluat capacitatea de rezistenţă a capitalurilor bancare în condiţii de stres. Ceea ce se va întâmpla anul viitor va fi un exerciţiu realizat mai în detaliu, natura sa fiind diferită", a precizat domnul Dăscălescu.

Potrivit reprezentantului BNR, există două variante în care ar putea să fie derulat respectivul exerciţiu - de către BNR, urmând ca BCE să recunoască evaluarea, sau de către BCE, aceasta din urmă cerând doar sprijinul Băncii Naţionale a României.

În prezent, BNR se află în proces de consultare cu BCE, în urma căruia vor fi clarificate detaliile tehnice privitoare la exerciţiul de evaluare cuprinzătoare, urmând să fie stabilite gradul de implicare a BCE la această evaluare, rolul jucat de consultanţii externi în derularea exerciţiului, precum şi care vor fi instituţiile de credit ce vor fi supuse evaluării cuprinzătoare şi ce portofolii vor fi supuse exerciţiului AQR (Asset Quality Review).

Până la finalul anului în curs, urmează să fie anunţate băncile din ţara noastră care vor fi supravegheate direct de Banca Centrală Europeană, a subliniat reprezentantul Băncii Naţionale.

Subliniind că aderarea ţării noastre la Uniunea Bancară este estimată pentru finalul anului 2016 - începutul lui 2017, Virgil Dăscălescu a amintit de testele de stres efectuate de BCE pe parcursul anului curent.

În cadrul acestei proceduri, au fost vizate doar 12 bănci din ţara noastră, filialele unor grupuri bancare internaţionale.

Obiectivele testelor de stres efectuate în 2014 au fost proiecţia pierderilor pe orizontul analizat, estimarea cheltuielilor cu provizioanele, evoluţia profitabilităţii instituţiilor de credit şi evoluţia indicatorilor de solvabilitate.

Principalele riscuri acoperite de testele de stres sunt riscul de credit, riscul de piaţă, riscul suveran, riscul de securizare, riscurile asociate veniturilor şi impactul unui şoc asupra costurilor de finanţare, potrivit reprezentantului BNR.

Testele de stres ale căror rezultate au fost anunţate recent au fost primele derulate de BCE, cele două runde precedente de verificări, din 2010 şi 2011, fiind realizate de Autoritatea Bancară Europeană (EBA).

Evaluarea BCE a avut ca scop să arate cât de rezistente sunt băncile şi dacă dispun de suficient capital ca să facă faţă unor şocuri economice severe, respectiv unei posibile noi crize. Testele s-au bazat pe două scenarii - unul de bază, cu prognoze economice obişnuite pentru anii următori, în funcţie de care a fost stabilit un nivel minim de capital necesar pentru bănci şi unul sever, stabilit pentru condiţii de criză economică, luând în considerare o scădere de până la 7% a PIB în 2016, creşterea şomajului, majorarea dobânzilor, scăderea preţurilor locuinţelor, deprecierea monedelor naţionale. Astfel de crize, precum cele din scenariul dur, duc la imposibilitatea rambursării creditelor de către clienţi, iar în aceste condiţii o bancă trebuie să dispună de rezerve (resurse proprii) ca să poată funcţiona.

Scenariile severe sunt stabilite de EBA, iar pe baza lor băncile îşi fac calculele privind necesarul de capital suplimentar.

Testele de stres efectuate au arătat şi impactul asupra ratei capitalului pe care-l vor avea anumiţi indicatori ai băncilor, cum ar fi profitul operaţional, reducerea valorii activelor financiare, efectele expunerilor pe titluri suverane, pierderi din deţinerile de active nefinanciare.

Testele BCE au luat în calcul bilanţurile băncilor la finele lui 2013. Unele bănci din regiune au recurs la majorări de capital înainte de verdictul BCE, care urmează să preia în curând supravegherea bancară a uniunii monetare.

Rezultatele testelor de stres efectuate asupra unui număr de 130 de bănci europene arată că 25 de bănci nu ar rezista condiţiilor de stres luate în considerare, necesarul de capital suplimentar ajungând la 25 de miliarde de euro. BCE a anunţat, însă, că, din cele 25 de bănci care nu au trecut testul, 12 şi-au acoperit deja necesarul de capital suplimentar, celelalte trebuind să facă acest lucru până în primăvara anului viitor.

Până în urmă cu aproape două săptămâni, 13 bănci care au picat testele de stres au comunicat BCE planurile de acoperire a deficitului de capital.

Nicolae Cinteză, directorul Direcţiei de Supraveghere din cadrul BNR, ne-a declarat, în momentul anunţării rezultatelor testelor derulate de BCE, că subsidiarele autohtone ale băncilor evaluate nu au niciun fel de probleme, indicatorii instituţiilor financiare prezente în ţara noastră aflându-se mult peste nivelul minim impus, atât în cazul scenariului de bază, cât şi în ceea ce priveşte scenariul advers.