A TREIA REUNIUNE A COMITETULUI NAŢIONAL PENTRU SUPRAVEGHEREA MACROPRUDENŢIAL: Riscurile sistemice şi evoluţia solvabilităţii sectorului bancar, în atenţia CNSM

Riscurile sistemice identificate la nivelul sistemului financiar naţional şi evoluţia solvabilităţii sectorului bancar din ţara noastră au fost două dintre temele discutate, astăzi, de către Consiliul general al Comitetului Naţional pentru Supravegherea Macroprudenţială (CNSM) întrunit pentru a treia oară în acest an.

În cadrul şedinţei au fost discutate aspecte care vizează politica macroprudenţială, precum: analiza periodică de recalibrare a amortizorului anticiclic de capital, proiectul Raportului anual al Comitetului Naţional pentru Supravegherea Macroprudenţială pentru anul 2018, analiza pieţei titlurilor de stat, oportunitatea aplicării prin reciprocitate a măsurilor macroprudenţiale adoptate de Franţa şi Suedia, evaluarea semnificaţiei ţărilor terţe pentru sectorul bancar românesc în ceea ce priveşte recunoaşterea şi stabilirea ratelor amortizoarelor anticiclice de capital şi strategia privind implementarea Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS) de către instituţiile financiare nebancare (IFN), entităţi aflate sub supravegherea BNR, ca bază a contabilităţii şi pentru întocmirea situaţiilor financiare individuale şi metodologia pentru identificarea funcţiilor critice ale instituţiilor de credit.

Cu această ocazie, Consiliul general al CNSM a fost informat cu privire la riscurile sistemice identificate la nivelul sistemului financiar naţional, evoluţia solvabilităţii sectorului bancar din România şi măsurile macroprudenţiale prevăzute în Planul naţional de adoptare a monedei euro.

Totodată, în cadrul şedinţei a fost prezentat, într-o primă lectură, proiectul Regulamentului privind regimul de confidenţialitate al informaţiilor şi documentelor şi regimul de arhivare.

În urma dezbaterilor, au fost aprobate următoarele măsuri de politică macroprudenţială:

- recomandarea CNSM nr. R/1/2019 privind amortizorul anticiclic de capital în România - Având în vedere faptul că, în prezent, îndatorarea totală continuă să se menţină sub pragul de alertă, nefiind astfel necesară stabilirea unui nivel al ratei amortizorului anticiclic mai mare de 0 (zero) la sută, se recomandă ca Banca Naţională a României să menţină rata amortizorului anticiclic de capital la nivelul de 0 la sută; pe de altă parte, continuarea accentuării ciclice a dezechilibrelor bugetare şi de cont curent ar putea reclama în viitor majorarea ratei amortizorului anticiclic de capital.

- recomandarea CNSM nr. R/2/2019 privind Strategia de implementare a Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS) de către instituţiile financiare nebancare ca bază a contabilităţii şi pentru întocmirea situaţiilor financiare individuale - Din analiza efectuată la nivelul grupului de lucru interinstituţional MFP-BNR cu privire la recomandarea FMI a rezultat că soluţia de implementat este reprezentată de aplicarea integrală a IFRS, ca bază a contabilităţii şi pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale individuale, de către instituţiile financiare nebancare (IFN) înscrise în Registrul general. Se recomandă Băncii Naţionale a României să asigure emiterea, cu respectarea prevederilor legale incidente, a cadrului de reglementare necesar aplicării integrale a IFRS de către instituţiile financiare nebancare (IFN) înscrise în Registrul general, ca bază a contabilităţii şi pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale individuale.

- decizia CNSM nr. D/1/2019 privind neaplicarea prin reciprocitate voluntară a măsurilor macroprudenţiale adoptate de Franţa şi Suedia - Întrucât expunerile eligibile ale sectorului bancar românesc faţă de Franţa şi Suedia sunt nesemnificative, măsurile macroprudenţiale adoptate de Franţa şi Suedia nu sunt recunoscute. Expunerile vizate vor continua să se monitorizeze periodic de către Banca Naţională a României, urmând ca aceasta să propună măsurile care se impun dacă expunerile devin semnificative.

- Decizia CNSM nr. D/2/2019 referitoare la identificarea ţărilor terţe semnificative pentru sectorul bancar românesc în ceea ce priveşte recunoaşterea şi stabilirea ratelor amortizoarelor anticiclice de capital - Întrucât datele disponibile la finalul anului 2018 nu indică existenţa vreunei ţări terţe semnificative pentru sectorul bancar românesc în ceea ce priveşte recunoaşterea şi stabilirea ratelor amortizoarelor anticiclice de capital, Consiliul general al CNSM decide faptul că, pentru anul 2019, nu sunt identificate ţări terţe semnificative pentru sectorul bancar din România.

- Comitetul Naţional pentru Supravegherea Macroprudenţială a fost înfiinţat în baza Legii nr.12/2017 privind supravegherea macroprudenţială a sistemului financiar naţional, asigurându-se astfel implementarea Recomandării Comitetului European pentru Risc Sistemic (CERS) nr. 3/2011 privind mandatul macroprudenţial al autorităţilor naţionale. Din cadrul CNSM fac parte reprezentanţi ai Băncii Naţionale a României, ai Autorităţii de Supraveghere Financiară şi ai Guvernului. Misiunea CNSM este de a asigura coordonarea în domeniul supravegherii macroprudenţiale a sistemului financiar naţional, prin stabilirea politicii macroprudenţiale şi a instrumentelor adecvate pentru punerea în aplicare a acesteia.