SIBEX Derivatul pe euro/dolar se menţine cel mai tranzacţionat produs

La Sibex, seria săptămânilor cu volume dezamăgitoare a continuat şi în intervalul 8-12 iunie, când au fost încheiate aproape 300 de contracte. Semnele unei perioade deloc faste speculaţiilor au fost vizibile încă de luni, 8 iunie, când rezultatul consemnat a fost egal cu 42 de contracte. Pe 9 iunie, s-a înregistrat cea mai slabă şedinţă a perioadei analizate, cu 33 de contracte pentru ca apoi să urmeze trei şedinţe cu volume apropiate: 73 de contracte - miercuri 10 iunie, 72 de contracte - joi 11 iunie şi 77 de contracte - vineri 12 iunie.

În ultima şedinţă, s-au tranzacţionat doar trei produse: derivatele pe Dow Jones pe scadenţele iunie şi septembrie şi derivatul pe cursul euro/dolar cu scadenţa septembrie. Toate cotaţiile de referinţă pentru deschiderea şedinţei de tranzacţionare au indicat preţuri în creştere comparativ cu închiderea de joi dar, pe parcurs, s-a instalat o evoluţie descendentă.

Derivatul care a atras cele mai multe contracte în sesiunea de vineri a fost cel care urmăreşte cursul de schimb euro/dolar, pe scadenţa septembrie. Simbolul EUUSR 15I a strâns 50 de contracte, pe fondul unei variaţii negative de 0,79% faţă de preţul de referinţă pentru deschiderea şedinţei de tranzacţionare, calculat de ATHEXClear la 1,1303 USD. Cotaţia de închidere, cifrată la 1,1241 USD pentru o monedă comună a indicat o depreciere de 0,26% în raport cu cotaţia din sesiunea anterioară (n.r. - de joi11.06).

Simbolul DEDJIA 15F care urmăreşte cotaţia futures a indicelui american Dow Jones pe scadenţa iunie a atras 22 de contracte. Cotaţia sa a închis la 17.924 de puncte, cu 123 de puncte în coborâre faţă de "start of day price" (1) (18.047 puncte) şi cu 115 de puncte faţă de închiderea de joi. Pentru scadenţa septembrie, volumul a fost redus: doar 15 contracte. DEDJIA 15I a fost cotat la 17.821 de puncte, cu 318 mai puţine faţă de "start of day price" (18.139 puncte) şi cu 184 puncte în minus faţă de închiderea de joi 11.06.

S.N.

(1) "Start of day price" este definit ca preţ teoretic al contractelor futures, calculat de ATHEXClear conform unui algoritm de calcul propriu şi reprezintă preţul faţă de care se calculează variaţia maximă standard şi variaţia maximă extinsă în cursul unei şedinţe de tranzacţionare, după caz, care este stabilită de către SIBEX pentru fiecare instrument financiar derivat în parte şi agreată în prealabil de ATHEXClear. "Start of day price" este diseminat şi disponibil în sistemul de tranzacţionare pentru fiecare instrument financiar în parte.