SIBEX Piaţa futures, o zonă aridă evitată de speculatori

După ce luni volumul consemnat pe piaţa Sibex a fost de numai 28 de contracte, speculatorii nu şi-au făcut simţită prezenţa nici în prima parte a şedinţei de marţi. La jumătatea zilei se înregistrau doar 10 contracte futures, iar valoarea echivalentă acestora era de numai 116.300 lei. Nici deschiderea pieţei americane şi nici informaţiile importante aduse, de regulă, de rapoartele economice de peste Ocean nu mai sunt un stimulent pentru jucători, aceştia părăsind cu desăvârşire "tărâmul futures", altădată "fertil", dar acum doar o zonă aridă.

Cele 10 contracte realizate erau împărţite frăţeşte între derivatul pe indicele Dow Jones şi derivatul pe preţul petrolului. Simbolul DEDJIA 15C, care defineşte scadenţa martie, era cotat la 17.948 de puncte, în coborâre cu 103 puncte faţă de "start of day price" (-), calculat de ATHEXClear la 18.051 de puncte. Raportat la închiderea de miercuri cotaţia creştea însă timid, cu patru puncte. Iniţial, pe piaţa americană cotaţiile au fluctuat în apropierea nivelurilor record, iar moneda unică s-a întărit pe pieţele externe, după ce riscul unei "rupturi" în ceea ce priveşte discuţiile dintre Grecia şi creditorii săi au fost reevaluate de investitori. Totuşi, la mai bine de o oră de la deschiderea NYSE, se contura o evoluţie descendentă a indicilor reprezentativi americani, după ce un raport a indicat că încrederea dezvoltatorilor imobiliari a atins cel mai slab nivel din ultimele patru luni, ca efect al faptului că vremea rea de iarnă a împiedicat potenţialii cumpărători să viziteze noile proiecte deja realizate.

În sectorul derivate pe mărfuri se observau cinci contracte pe preţul petrolului, cu scadenţa în martie. Cotaţia OILSC 15C valora 53,12 dolari, nivel în creştere cu 0,34 USD faţă de preţul de referinţă de la deschiderea şedinţei, calculat de ATHEXClear la 52,78 USD/baril. Comparativ cu închiderea de luni, preţul futures al petrolului se aprecia cu numai 0,16 dolari.

Pe segmentul spot administrat de Sibex nu se înregistra nicio tranzacţie.

(-) "Start of day price" este definit ca preţ teoretic al contractelor futures, calculat de ATHEXClear conform unui algoritm de calcul propriu şi reprezintă preţul faţă de care se calculează variaţia maximă standard şi variaţia maximă extinsă în cursul unei şedinţe de tranzacţionare, după caz, care este stabilită de către SIBEX pentru fiecare instrument financiar derivat în parte şi agreată în prealabil de ATHEXClear. "Start of day price" este diseminat şi disponibil în sistemul de tranzacţionare pentru fiecare instrument financiar în parte.