SIBIU Derivatul pe indicele Dow Jones îşi consolidează locul secund în topul de lichiditate

În cea de-a doua săptămână din februarie, s-a observat o evoluţie care a alternat şedinţele cu lichiditate ridicată, cu cele în care prudenţa a dominat. Investitorii au încheiat, per total, 34.198 contracte cu o valoare de 70,88 milioane de lei. Cel mai tranzacţionat simbol a fost, ca de obicei, DESIF 5 cu 31.180 contracte. Pe locul secund s-a clasat derivatul pe indicele american Dow Jones Industrial Average cu 2059 contracte, interesul pentru acesta extinzându-se pe trei scadenţe: martie, iunie şi septembrie. De altfel, pe scadenţa martie numărul poziţiilor deschise a depăşi pragul de 2000, ajungând la peste 5% din total. Locul trei în ierarhia săptămânală a revenit derivatelor valutare pe perchea EURO/RON cu 1280 contracte. Pe piaţa spot, de-a lungul perioadei 8-12.02 au fost transferate 30.400 acţiuni SBX.

Luni 08,02, sesiunea a adus tranzacţii atât pe segmentul futures cât şi pe spot. Investitorii şi-au aplicat strategiile pe fondul unei evoluţii ascendente a cotaţiilor futures ale derivatelor pe acţiuni, respectiv în contextul continuării deprecierii euro. Aceste caracteristici au conturat o şedinţă în care au fost încheiate aproape 9000 de contracte. În acelaşi timp, şi pe segmentul spot al bursei sibiene au existat tranzacţii, învestitorii transferând 6170 acţiuni Sibex. Pe segmentul futures, evoluţia contractului pe indicele Dow Jones Industrial Average a fost una foarte interesantă, simbolul atrăgând 448 de contracte.

Marţi 09.02, participanţii au continuat să realizeze tranzacţii atât pe futures cât şi pe spot. Segmentul derivatelor a fost însă cel mai lichid pe fondul volatilităţii cotaţiilor. Şedinţa a început cu creşteri pentru cotaţiile SIF, pentru ca, apoi după avizul negativ dat de comisia de politică economică a Camerei Deputaţilor ridicării pragului la SIF de la 1 la 5%, preţurile să se întoarcă pe scădere Acest fapt a contribuit decisiv la creşterea lichidităţii la peste 10.000 contracte. Pe segmentul spot, numărul de acţiuni tranzacţionate a fost de 13.823.

Miercuri, 10.02, şedinţa s-a remarcat prin revenirea creşterilor pe segmentul SIF, după ce în sesiunea precedentă s-au înregistrat scăderi puternice în urma impactului avizului negativ al comisiei de politică monetară din Camera Deputaţilor privind ridicarea pragului de deţinere la acestea. Efectele acestei decizii au trecut însă la fel de repede cum au apărut, aprecierile impu-nân-du-se. Ele au fost însă receptate cu destulă prudenţă, numărul contractelor diminuându-se. În acelaşi timp însă, pe fondul volatilităţii, a crescut nivelul de interes pentru contractul futures pe Dow Jones, acesta fiind preferat pentru 585 contracte, nou record pentru acest produs. Sesiunea s-a încheiat cu un volum total de 5340 contracte.

Joi 11.02, şedinţa a fost caracterizată de o evoluţie mixtă a cotaţiilor, înregistrându-se creşteri pe anumite scadenţe ale derivatelor de pe segmentul SIF, respectiv scăderi pentru preţul futures al euro. Şi lichiditatea a fost una în creştere comparativ cu şedinţa precedentă, ajungând la 5898 contracte. Tranzacţiile realizate cu simbolul DESIF 5, au dus acest simbol pe primul loc în topul zilei. În ceea ce priveşte derivatul pe DJIA, acesta a atras 280 de contracte. Sesiunea a prilejuit şi tranzacţionarea în premieră a contractului futures Dow Jones pe scadenţa septembrie.

Vineri12.02 au fost încheiate peste 4000 de contracte cu o valoare de 8,65 milioane lei, în contextul creşterilor înregistrate atât pe SIF cât şi pentru euro. DESIF 5 au fost cele mai lichide cu 3285 contracte, urmate de EURO/RON cu 265 şi DEDIJA cu 224. Indicele american a închis în scădere atât pentru martie cât şi pentru iunie 2010.