EBA: ÎNTRE DECEMBRIE 2011 ŞI IUNIE 2013, Băncile europene şi-au îmbunătăţit capitalul

Băncile europene şi-au îmbunătăţit capitalul de rang 1 între decembrie 2011 şi iunie 2013, acesta crescând cu 80 miliarde euro, în această perioadă, potrivit unui anunţ al Autorităţii Bancare Europene (European Banking Authority - EBA).

În acelaşi timp, valoarea activelor ponderate la risc ale instituţiilor de credit din Uniunea Europeană (UE) s-a diminuat cu 817 miliarde euro, ceea ce, împreună cu evoluţia menţionată anterior, a generat o apreciere a ratei capitalului de rang 1 de la 10%, la începutul perioadei analizate, la 11,7%, la finalul acesteia, arată EBA.

Capitalul de rang 1 al unei bănci include capitalul social al acesteia, rezervele legale şi profitul nerepartizat.

Expunerea băncilor europene faţă de datoriile suverane ale ţărilor din Spaţiul Economic European (care cuprinde ţările membre UE şi Islanda, Liechtenstein şi Norvegia) a urcat cu 9,3%, de la începutul lui 2012 şi până la jumătatea acestui an, după ce coborâse cu nouă procente, pe parcursul lui 2011, conform raportului Autorităţii Bancare Europene. Jumătate din obligaţiunile suverane deţinute se află în portofolii destinate vânzării, arată documentul.

Ponderea obligaţiunilor emise de autorităţi suverane aflate în situaţii dificile şi deţinute de băncile locale a crescut în mod semnificativ între decembrie 2010 şi iunie 2013, precizează EBA.

Expunerea faţă de entităţi aflate în faliment a cunoscut o scădere de 3% în primele şase luni ale acestui an, ponderea acesteia în expunerea totală fiind 3,8%, cele mai ridicate nivele înregistrându-se pe segmentul corporate (6,9%) şi pe cel de retail (4,2%), notează comunicatul Autorităţii. Expunerea băncilor europene faţă de companii reprezintă 32% din total, cea faţă de persoane juridice, 31%, iar cea faţă de entităţi suverane, 19%, distribuţia ponderilor pe aceste trei segmente rămânând stabilă, de-a lungul timpului, potrivit instituţiei.

Testul de transparenţă al EBA are drept scop să ofere informaţii actualizate cu privire la situaţia băncilor europene care au luat parte la exerciţiul de recapitalizare care a avut loc anul trecut. Informaţiile obţinute se referă la compoziţia capitalului băncilor, activele ponderate la risc ale acestora, riscul de credit, riscul de piaţă şi securitizarea acestuia, precum şi raportul dintre valoarea creditelor acordate şi cea a activelor achiziţionate, se explică pe pagina de Internet a instituţiei.

Dintre băncile care au luat parte la exerciţiu şi care sunt prezente şi în ţara noastră, prin intermediul unor filiale sau a unor sucursale, se numără Erste Group Bank (acţionarul majoritar al BCR), Raiffeisen Zentralbank, Bank of Cyprus, Credit Agricole, Societe Generale (acţionarul majoritar al BRD), EFG Eurobank Ergasias (acţionarul majoritar al Bancpost), National Bank of Greece (care controlează pe plan local Banca Românească), Alpha Bank, Piraeus Bank, OTP Bank, Intesa Sanpaolo, Unicredit, ING Bank, Millenium BCP şi Royal Bank of Scotland.

Exerciţiul face parte din demersul Autorităţii Bancare Europene să crească transparenţa şi disciplina de piaţă, venind în completarea eforturilor băncilor de îmbunătăţire a modului în care furnizează, conform prevederilor din acordul Basel III, explică EBA.

Andrea Enria, preşedintele Autorităţii, a declarat, luna trecută, într-un interviu acordat publicaţiei germane Frankfurter Allgemeine Zeitung, că prea multe bănci au supravieţuit crizei din Europa, arătând că numărul insituţiilor de credit care au fost închise în ultimii ani ar fi trebuit să fie mult mai mare.

EBA a anunţat, în septembrie, că principalele 42 de bănci din UE trebuie să îşi majoreze capitalul cu încă 70,4 miliarde euro pentru îndeplinirea reglementărilor care vor intra în vigoare în ianuarie 2019. Datele instituţiei arată că necesarul de capital al celor 42 de bănci din UE s-a redus cu 21,7 miliarde euro la finele lunii decembrie 2012, comparativ cu 30 iunie 2012, când a fost prezentat raportul precedent.

Potrivit criteriilor Basel III, băncile trebuie să deţină 4,5% din activele ponderate în funcţie de risc sub formă de capital obţinut din emisiunea de acţiuni comune, comparativ cu 2% în cazul acordului Basel II. În plus, instituţiile de credit trebuie sa aibă, tot în acţiuni comune, un supliment de 2,5% pentru asigurarea conservării capitalului, ceea ce conduce la o rată a capitalului comun de 7%. Acordul majorează cerinţa de capital de rang 1 de la 4% la 6% şi menţine la 8% rata minimă de capital.

În ceea ce priveşte definiţia capitalului, acordul Basel III pune accent sporit pe finanţarea prin emisiunea de acţiuni comune şi introduce reguli mai stricte de transparenţă în ceea ce priveşte capitalul. De asemenea, acordul include cerinţe de capital mai ridicate pentru activităţile de tranzacţionare pe pieţele financiare.