NOI TESTE PENTRU SITUAŢII EXTREME BCE vrea să vadă cât rezistă băncile fără lichidităţi

Băncile din zona euro vor fi supuse unor noi teste de stres de către Banca Centrală Europeană (BCE), autoritatea de reglementare dorind să afle câte zile pot supravieţui instituţiile de credit fără injecţii de lichidităţi, anunţă ft.com.

BCE, care supraveghează cei mai mari creditori din zona euro (prin Mecanismul Unic de Supraveghere), a informat, săptămâna aceasta, că va derula, în următoarele patru luni, o "analiză a sensibilităţii", ca să evalueze modul în care ar gestiona circa 100 de bănci un "şoc extrem" de lichiditate.

Conform BCE, un şoc extrem este generat de retrageri masive de depozite din bănci, de îngheţarea finanţărilor masive, de retrogradare cu trei trepte a ratingului de credit al unei bănci şi de retrageri ale liniilor de credit promise, toate acestea într-o perioadă de şase luni.

Potrivit BCE, testele se vor concentra pe "perioada de supravieţuire" a băncilor, măsurată în zile. BCE va evalua cât timp ar putea o bancă să continue să utilizeze banii proprii şi garanţiile disponibile, fără acces la pieţele de finanţare.

Lipsa lichidităţii a fost cauza-cheie a crizei financiare globale din 2008. Unele bănci se bazau, atunci, prea mult pe sursele de lichiditate pe termen scurt, care au secat odată ce accesul la pieţele de finanţare pentru împrumuturile negarantate a devenit imposibil din cauza costurilor (pentru cele mai multe bănci).

Lipsa de lichiditate a dus la prăbuşirea unor bănci cu modele de afaceri mai riscante, printre care Bear Stearns şi Lehman Brothers din SUA, respectiv Northern Rock din Marea Britanie.

Deşi regulile introduse de la criza financiară impun băncilor să aibă capitaluri tampon mai mari şi niveluri mai ridicate de active lichide, autorităţile de supraveghere se tem că o criză de lichiditate cauzată de un şoc de piaţă ar putea să ducă în dificultate unii creditori.

"Analiza sensibilităţii băncilor se va concentra exclusiv pe impactul potenţial al şocurilor privind lichiditatea. Aceasta nu va evalua cauzele extinse ale acestor şocuri sau impactul turbulenţelor de pe piaţă", a precizat BCE, adăugând: "Rezultatele analizei vor informa supraveghetorul despre vulnerabilitatea relativă a băncilor la diferite şocuri de lichiditate şi vor identifica, de asemenea, îmbunătăţiri în gestionarea lichidităţilor băncilor".

Rezultatele ar putea determina autoritatea de reglementare bancară să stabilească noi cerinţe de lichiditate.