Trei bănci din UE nu au îndeplinit cerinţele obligatorii de capital într-un test de stres

Trei bănci din Uniunea Europeană nu au reuşit să îndeplinească cerinţele obligatorii de capital într-un test de stres în cadrul căruia o sumă teoretică de 496 de miliarde de euro a fost ştearsă din rezervele lor, a declarat vineri autoritatea de supraveghere bancară a regiunii, transmite Reuters, potrivit News.ro.

Testele de stres bancare au devenit o caracteristică în Europa şi Statele Unite după criza financiară globală din 2008, când contribuabilii au fost nevoiţi să salveze unele bănci subcapitalizate.

Ele fac acum parte din supravegherea de rutină, pentru a se asigura că băncile pot susţine în continuare economia chiar şi în vremuri de pieţe tensionate.

Autoritatea Bancară Europeană (EBA) a declarat că testul a acoperit 70 de bănci, cu 20 mai multe decât în 2021, dintre care 57 din zona euro, reprezentând aproximativ 75% din activele bancare din UE.

Instituţia nu a numit cele trei bănci care nu au îndeplinit cerinţele.

În ceea ce EBA a descris ca fiind cel mai dur test de până acum, instituţia a examinat impactul unui scenariu de trei ani, până în 2025, al pierderilor de credit, de piaţă şi de risc operaţional asupra amortizorului de capital de bază obligatoriu al unei bănci.

Testul a inclus o contracţie economică cumulată de 6% şi scăderi mari ale preţurilor proprietăţilor.

Băncile au început testul împotriva şocurilor teoretice cu un tampon mediu de 15% din activele lor ponderate la risc şi au acumulat pierderi de 496 de miliarde de euro în timpul testului, epuizând rezervele de capital cu 4,59 de puncte până la o medie de 10,4% până la sfârşitul celui de-al treilea an al testului.

Aceasta a fost o reducere mai mică decât runda trecută, parţial datorită profitabilităţii mai bune, impactului reformelor de reglementare de la criza financiară globală şi calităţii mai bune a activelor la începutul testului, a spus EBA.

Deşi nu există niciun prag de promovare sau de eşec, autorităţile de supraveghere bancară folosesc rezultatele pentru a evalua dacă băncile trebuie să deţină capital suplimentar în plus faţă de rezerva lor de bază obligatorie, cunoscută sub denumirea de cerinţă totală de capital SREP sau TSCR.

"În scenariul advers, toate băncile, cu excepţia a trei, îndeplinesc TSCR", a spus EBA.

Aceasta a spus că patru bănci nu şi-au îndeplinit cerinţa obligatorie privind raportul de levier, o măsură mai largă a capitalului faţă de totalul activelor.

"Pentru trei dintre ele, diferenţa este mică, în timp ce îndeplinesc TSCR bazat pe risc", se spune.

EBA a spus că în anul trei din test, 37 de bănci au scăzut sub nivelurile de capital care declanşează restricţii ale plăţilor, cunoscute sub numele de suma maximă distribuibilă sau MDA.

EBA a declarat că a efectuat, de asemenea, o analiză ad-hoc a deţinerii de obligaţiuni ale băncilor şi o evaluare a pierderilor nerealizate, pentru a înţelege evoluţia potenţială a acestor pierderi într-un moment de creştere a ratelor dobânzilor.