SIBEX Cotaţia futures a aurului din nou pe plus

S. N.
Ziarul BURSA #Piaţa de Capital #Jurnal Bursier / 17 februarie 2017

După ce în primele trei zile ale săptămânii, primele jumătăţi ale şedinţelor au stat sub semnul tranzacţiilor cu derivatul pe Dow Jones, pe fondul atingerii a noi valori record de către cotaţia acestuia, iar părţile secunde au urmat acelaşi tipar, sesiunea de joi a respectat acelaşi scenariu dar în condiţiile unei diminuări a interesului participanţilor. Datele la ora 17.30 indicau un total de doar 17 contracte cu o valoare de 214.212 lei. Alături de Dow Jones se tranzacţiona şi derivatul care urmăreşte preţul aurului puncta cu 7 contracte pe scadenţa februarie. Metalul nobil era cotat la 1237,2 USD, în creştere cu 11,4 USD faţă de "start of day price" (1225,8 USD) şi cu 13,2 USD faţă de închiderea de miercuri. Şi pe pieţele externe aurul a crescut, pe fondul deprecierii monedei americane.

Simbolul DEDJIA 17C acumula, conform datelor de la ora menţionată, un total de numai 4 contracte şi înregistra o variaţie negativă de 55 de puncte faţă de preţul de referinţă pentru deschiderea şedinţei de tranzacţionare[1] (start of day price - 20.646 de puncte), fiind cotat la 20.591 puncte. În raport cu cotaţia de la închiderea şedinţei anterioare valoarea Dow Jones era însă mai mare cu 10 puncte. Pentru scadenţa iunie se consemnau ceva mai multe contracte, mai exact 6 iar simbolul DEDJIA 16F era cotat la 20.533 de puncte, în scădere cu 217 puncte faţă de "start of day price" (20.750 puncte). Comparativ cu închiderea de miercuri se înregistra o apreciere de 23 de puncte. Pe piaţa din SUA, indicii fluctuau în jurul valorilor record, pe fondul menţinerii optimismului că economia creşte suficient de rapid pentru a susţine ratele mai ridicate ale dobânzilor. De altfel, debutul şedinţei de joi de la NYSE a însemnat a şasea zi consecutivă cu recorduri intra-day pe Wall-Street, fapt care, în mod normal ar trebui să ţină la cote înalte interesul speculativ şi care dădea speranţe pentru o parte secundă a şedinţei care să ducă la creşterea numărului de contracte de pe piaţa Sibex.

[1] Start of day price" este definit ca preţ teoretic al contractelor futures, calculat de ATHEXClear conform unui algoritm de calcul propriu şi reprezintă preţul faţă de care se calculează variaţia maximă standard şi variaţia maximă extinsă în cursul unei şedinţe de tranzacţionare, după caz, care este stabilită de către SIBEX pentru fiecare instrument financiar derivat în parte şi agreată în prealabil de ATHEXClear. "Start of day price" este diseminat şi disponibil în sistemul de tranzacţionare pentru fiecare instrument financiar în parte.

NOTĂ: ARTICOL REALIZAT CONFORM DATELOR DIN PIAŢA SIBEX DE LA ORA 17.30

www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

adb