ALERT / VEZI REZULTATELE TESTELOR DE STRES DERULATE DE BCE 25 de bănci au picat testele de stres şi au deficit de capital de 25 miliarde euro

Actualizare 13:30

Banca Centrală Europeană a publicat astăzi rezultatele testelor de stres derulate asupra băncilor, care arată că 25 de bănci din cele 130 au picat testele, ele având un deficit de capital de 25 miliarde euro, iar valorile activelor bancare au un necesar de ajustare de 48 miliarde euro, dintre care 37 miliarde euro nu au generat deficit de capital.

De asemenea, BCE arată că a mai descoperit expuneri neperformante de 136 miliarde euro.

Instituţia a informat că băncile care nu au trecut testele de stres au luat deja măsuri în acest an pentru a-şi consolida rezervele de capital. Doisprezece din cele 25 de bănci şi-au acoperit deficitele de capital strângând în total 15 miliarde de euro în acest an. Autoritatea Bancară Europeană, care a derulat un examen paralel cu cel al BCE, a informat că băncile trebuie să strângă alte 10 miliarde de euro.

Potrivit raportului BCE, în termen de două săptămâni de la afişarea rezultatelor, băncile trebuie să prezinte planuri de capital care să detalieze modul în care vor fi acoperite deficitele. Lipsurile identificate în testele de stres sau sub scenariul de bază al testelor de stres trebuie acoperite până la sfârşitul lui aprilie 2015, iar cele identificate sunt scenariul advers al testelor de stres, până la sfârşitul lui iulie 2015.

Rezultatele vor fi luate în considerare în supravegherea de zi cu zi a BCE, începând din noiembrie. În special, rezultatele vor fi luate în considerare în evaluarea continuă a riscurilor băncilor, aranjamentele lor de guvernanţă şi situaţia lor privind capitalul şi lichiditatea, ca parte a Raportului de Supraveghere şi a Procesului de Evaluare (SREP).

---

Actualizare 13:15 Erste a trecut cu succes testele de stres

Erste Group a trecut cu succes programul de evaluare a calităţii activelor (AQR) şi testele de stres asociate derulate de către Autoritatea Bancară Europeană (EBA), şi respectiv Banca Centrală Europeană (BCE).

"Evaluarea Cuprinzătoare a fost un examen dificil - având în vedere în special scenariile adverse extreme utilizate pentru unele dintre ţările din Europa Centrală şi de Est - însă cu toate acestea am trecut confortabil atât AQR cât şi testul de stres. Verdictul BCE arată că Erste Group are capitalizarea adecvată şi un model de business potrivit pentru Europa Centrală şi de Est. Rezultatul de azi reprezintă o bază solidă pentru a ne atinge obiectivele pentru 2015 şi pe mai departe," a declarat Andreas Treichl, CEO Erste Group.

Evaluarea calităţii activelor (AQR): Rata capitalului de rangul 1 (CET 1) de 11,2% la sfârşitul anului 2013, conform reglementărilor Basel 3 implementate parţial, a fost utilizat drept punct de referinţă pentru evaluarea calităţii activelor. Ajustările agregate în urma rezultatului AQR sunt în principal asociate cu activele din România şi din Ungaria şi însumează 117 puncte de bază. În consecinţă, rata capitalului de rangul 1 (CET 1), Basel 3 implementat parţial, ajustat conform AQR, se situează la 10,0% faţă de cerinţa minimă de 8,0%. Ca urmare a creşterii provizioanelor de risc în România şi Ungaria, conform anunţului din 3 iulie 2014, şi în baza dialogului de supraveghere cu BCE, nu se aşteaptă să fie necesară constituirea de provizioane de risc suplimentare drept consecinţă a ajustărilor legate de AQR.

Testul de stres (scenariul advers): Rata capitalului de rangul 1 (CET 1) ajustată conform AQR la nivelul de 10,0%, sfârşitul anului 2013, conform reglementărilor Basel 3 implementate parţial, a fost utilizată drept referinţă pentru testul de stres, ai cărui parametri au fost drastici în special pentru unele dintre ţările din Europa centrală unde Erste Group deţine subsidiare importante. În pofida acestei situaţii, rata capitalului de rang 1 (Basel 3 implementat parţial) în scenariul testului de stres advers s-a situat la 7,6%, considerabil peste cerinţa minimă de 5,5%. Chiar şi în condiţiile raportării la rata capitalului de rangul 1 conform cerinţelor Basel 3 implementate integral, rata s-a situat în condiţiile scenariului advers al testului de stres la 6,8%, rămânând confortabil peste pragul de 5,5%.

Rata capitalului de rang 1 conform cerinţelor Basel 3 aplicate integral se îmbunătăţeşte cu ~60 puncte de bază, cu aplicabilitate imediată: Rata capitalului de rang 1 (Basel 3 implementat integral) de mai sus nu include o creştere de 60 puncte de bază, survenită în principal ca urmare a obţinerii permisiunii din partea Autorităţii Austriece de Supraveghere Financiară (FMA) de a recunoaşte capitalul aferent deţinerilor minoritare ale băncilor de economii la subsidiarele din ECE. Prin urmare, Erste Group se aşteaptă ca rata capitalului de rang 1 (Basel 3 implementat integral) să rămână confortabil peste 10% la sfârşitul anului 2014.

Slovenská sporiteµòa - rezultatele AQR şi testului de stres: Subsidiara din Slovacia a Erste Group, Slovenská sporiteµòa a fost supusă separat evaluării privind calitatea activelor şi testului de stres şi, de asemenea, a trecut cu succes: rata capitalului de rang 1 (CET 1), Basel 3 implementat parţial, s-a situat în urma AQR la 19,5% la sfârşitul anului 2013, faţă de cerinţa minimă de 8,0%, şi în scenariul advers al testului de stres la 19,5%, comparativ cu pragul minim de 5,5%.

---

Banca Centrală Europeană (BCE) va anunţa astăzi, la ora 13:00, rezultatele testelor de stres derulate în rândul principalelor 130 de bănci din zona euro, rezultate care vor reprezenta un test şi pentru instituţia europeană de a convinge investitorii că băncile din regiune sunt în siguranţă, transmite Reuters.

Potrivit unui proiect de comunicat al instituţiei referitor la rezultatele finale ale evaluărilor care vor fi anunţate astăzi, obţinut de Bloomberg, un număr de 25 de bănci nu ar fi trecut testele de stres efectuate de BCE.

Între băncile analizate, 105 bănci au trecut evaluarea, iar dintre cele care nu au reuşit să facă acest lucru, 10 au nevoie de capital suplimentar, potrivit unei persoane aproapiate situaţiei, citate de Bloomberg.

Reuters a obţinut detalii precum că, printre băncile care au trecut evaluarea s-ar afla banca germană Deutsche Bank şi banca grecească Alpha Bank, iar băncile cele mai frecvent menţionate ca fiind în pericol includ banca irlandeză Permanent TSB şi banca austriacă Volksbank, ambele fiind deja salvate prin bail out de către guverne.